[投资] 有个非常简单的量化策略，但是试了好几个框架和平台都无法实现，大家帮忙看看

策略(简化版)如下：

1. 以每天的开市价格买入，然后在当天的收市价格平仓卖出。
2. 要求策略运行在日线级别的数据上

试了 TradingView/Pinescript ，以及几个 Python 框架包括(backtesting.py 和 backtrader)，都会遇到同样的问题: 它们没法在同一个 bar 上做两笔交易：开仓和平仓，如果在一天开仓买入了，那么平仓的操作就只能等到第二天才能触发。

在 TradingView 上我只能用分钟级别来模拟：在 1 分钟级别上的第一个 bar 开仓买入，最后一个 bar 平仓卖出。这样做的问题是 TradingView 对 bar 的数量有限制，导致只能回测不到一个月的数据。如果加大时间的粒度（比如到 5 分钟级别），这样可以回测大概四个月的数据，但是时间粒度越粗会导致价格误差越大。

大家帮忙看一下这个策略本身有问题吗(不考虑盈利性等问题，单纯讨论技术实现)？我觉得这个不存在 look-ahead 等问题吧，因为在实盘中我也可以在开盘的时候买入，然后等到收盘的时候卖出，或者直接设置 Market Close Order 自动在收盘时平仓。